Start a conversation ↗

الوصف

مخاطر السوق: قياس التعرضات ومعايرة القيمة المعرضة للخطر (VaR) وإدارة الحدود

قياس التعرضات السوقية والحفاظ على إطار حدود قادر على الصمود تحت الضغط

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • خبير
  • حتى 6 مشاركين

كثيرًا ما تُنتج مؤشرات مخاطر السوق دون أن تُخضع للمساءلة. تُنشر القيمة المعرضة للخطر (VaR) كل صباح، بينما لم تعد فرضيات النموذج موضع تساؤل. وتُغلق تجاوزات الحدود دون تحليل. فيبقى الإطار قائمًا على الورق ويفقد قيمته كأداة إنذار مبكر.

هذان اليومان مُصمَّمان للممارسين. ستعيد النظر في مقاييس الحساسية بحسب فئة الأصول. وستقارن بين منهجيات حساب القيمة المعرضة للخطر والفرضيات القائمة خلفها. وستبني برنامج اختبار رجعي (Backtesting) وسيناريوهات ضغط قابلة للدفاع عنها. وأخيرًا، ستربط هذه المقاييس بنظام حدود وبحوكمة تصعيد واضحة.

أهداف التعلّم

  • حساب حساسيات المراكز بحسب عامل المخاطر
  • مقارنة منهجيات حساب القيمة المعرضة للخطر (VaR) وحدودها
  • بناء برنامج اختبار رجعي (Backtesting) وتفسير استثناءاته
  • تصميم سيناريوهات ضغط ملائمة للمحفظة
  • هيكلة إطار للحدود وإجراءات التصعيد الخاصة به

ما الذي يميّز هذا البرنامج

حساب مقارن للقيمة المعرضة للخطر (VaR) بعدة منهجيات على محفظة واحدة
بناء سيناريوهات ضغط مستندة إلى أحداث سوقية موثقة
مراجعة نقدية للوحة مؤشرات مخاطر يقدمها المشاركون

البرنامج

1عوامل المخاطر والحساسيات

معرفة ما يحرك قيمة المركز

  • رسم خريطة عوامل المخاطر
  • الحساسيات لأسعار الفائدة والصرف والأسهم
  • مؤشرات الحساسية (Greeks) لمراكز الخيارات
  • التجميع وآثار المعاوضة

2القيمة المعرضة للخطر (VaR)

مقياس مفيد شرط معرفة فرضياته

  • المنهجية التاريخية والمنهجية البارامترية
  • محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo)
  • الأفق الزمني ومستوى الثقة والتجميع
  • حدود المقياس والمؤشرات المكمّلة

3التحقق واختبارات الضغط

اختبار النموذج أمام الواقع

  • الاختبار الرجعي (Backtesting) وتحليل الاستثناءات
  • بناء السيناريوهات التاريخية
  • السيناريوهات الافتراضية واختبار الضغط العكسي
  • مخاطر السيولة والتركّز

4إطار الحدود والحوكمة

تحويل القياس إلى قرارات

  • هيكلة الحدود بحسب النشاط
  • متابعة التجاوزات والتصعيد
  • إعداد التقارير للجان والإدارة التنفيذية
  • الاتساق مع الرقابة المستمرة

لمن هذا البرنامج

مديرو المخاطر ومراقبو مخاطر السوق، وكذلك مديرو المحافظ والعاملون في مكاتب التداول والمدققون الداخليون المعنيون بأنشطة الأسواق.

المتطلبات المسبقة

إلمام عملي بأدوات الأسواق المالية وأساس متين في الإحصاء.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.