Start a conversation ↗

الوصف

إدارة الأصول والخصوم في البنوك: نمذجة مخاطر أسعار الفائدة وإدارة السيولة والتحوط

نمذجة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة في الميزانية المصرفية ثم تحديد حجم التحوط المناسب

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • خبير
  • حتى 6 مشاركين

تواجه إدارة الأصول والخصوم (ALM) في القطاع المصرفي بنودًا في الميزانية لا تحمل تاريخ استحقاق تعاقديًا: الحسابات الجارية وودائع الادخار وودائع المشاركة في الأرباح، والتسهيلات التي تُسدَّد قبل موعدها. إن الفجوات (Gaps) المحسوبة على البيانات التعاقدية وحدها تعطي صورة مشوَّهة عن التعرض للمخاطر وتؤدي إلى تحوطات غير مُحكمة الحجم.

يومان مخصصان لتقنيات النمذجة والتحوط المتقدمة: أعراف التصفية التدريجية السلوكية، وقياس الفجوات، وحساسية هامش صافي الفائدة، واختيار الأدوات. تُنجَز جميع الأعمال على ميزانيات مبسَّطة ولكن متكاملة، وتُختبر في مواجهة سيناريوهات متباينة.

أهداف التعلّم

  • بناء منحنيات التصفية التدريجية السلوكية للبنود التي لا تحمل استحقاقًا تعاقديًا
  • حساب فجوات أسعار الفائدة وفجوات السيولة
  • قياس حساسية هامش صافي الفائدة والقيمة الاقتصادية
  • نمذجة الخيارات الضمنية في الميزانية
  • اختيار أدوات التحوط الملائمة لطبيعة التعرض
  • إعداد ملف القرار المُقدَّم إلى لجنة الأصول والخصوم

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تُبنى نماذج التصفية التدريجية ثم تُخضع لاختبارات تحمّل أمام سيناريوهات متباينة
تُقاس التحوطات المقترحة كميًا وتُقارن بين المجموعات الفرعية
يُختتم البرنامج بمحاكاة لجنة الأصول والخصوم واتخاذ قرار تحكيمي نهائي

البرنامج

1هيكل الميزانية والتصفية التدريجية

إسناد تاريخ استحقاق إلى بنود لا تحمله

  • تحديد بنود الميزانية التي لا تحمل استحقاقًا تعاقديًا
  • بناء عرف تصفية تدريجية قابل للدفاع عنه
  • معالجة الإنتاج الجديد والميزانية الديناميكية
  • توثيق الافتراضات المعتمدة وتبريرها

2قياس مخاطر أسعار الفائدة

من الفجوة إلى الحساسية

  • حساب فجوات أسعار الفائدة الساكنة والديناميكية
  • قياس حساسية هامش صافي الفائدة
  • تقييم القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية
  • بناء سيناريوهات تشوّه منحنى العوائد

3السيولة والخيارات الضمنية

استباق سلوك العملاء

  • بناء فجوات السيولة
  • نمذجة سلوك السداد المبكر
  • معالجة الالتزامات خارج الميزانية
  • إدراج تكاليف التمويل والسيولة

4التحوط والقيادة

اتخاذ القرار في لجنة الأصول والخصوم

  • مقارنة أدوات التحوط بحسب طبيعة التعرض
  • تحديد حجم التحوط وقياس فعاليته
  • متابعة المؤشرات والحدود المعتمدة
  • إعداد الملف المُقدَّم إلى اللجنة

لمن هذا البرنامج

مديرو الأصول والخصوم · محللو المخاطر · مسؤولو الرقابة الإدارية في البنوك وكوادر الإدارات المالية في المؤسسات الائتمانية.

المتطلبات المسبقة

إلمام جيد بآليات أسعار الفائدة وخبرة عملية في إدارة الأصول والخصوم.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.