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Description

ALM bancaire : modéliser le risque de taux, gérer la liquidité et couvrir

Modéliser les risques de taux et de liquidité du bilan bancaire puis dimensionner les couvertures

  • 2 days — 14 h
  • In-person or virtual
  • Expert
  • Up to 6 participants

La gestion actif-passif bancaire se heurte à des postes de bilan sans échéance contractuelle : comptes courants, dépôts d'épargne et de partage de profits, crédits remboursés par anticipation. Les impasses calculées sur les seules données contractuelles donnent une image faussée de l'exposition et conduisent à des couvertures mal dimensionnées.

Deux jours consacrés aux techniques avancées de modélisation et de couverture : conventions d'écoulement comportemental, mesure des impasses, sensibilité de la marge nette d'intérêt et choix des instruments. Les travaux se font sur des bilans simplifiés mais complets, testés sur des scénarios contradictoires.

Learning objectives

  • Construire les profils d'écoulement comportemental des postes sans échéance contractuelle
  • Calculer les impasses de taux et de liquidité
  • Mesurer la sensibilité de la marge nette d'intérêt et de la valeur économique
  • Modéliser les options cachées du bilan
  • Sélectionner les instruments de couverture adaptés à l'exposition
  • Préparer le dossier de décision d'un comité actif-passif

What makes this programme different

Les modèles d'écoulement sont construits puis soumis à des scénarios de stress contradictoires
Les couvertures proposées sont chiffrées et comparées entre sous-groupes
La session se termine par un comité actif-passif simulé avec arbitrage final

Programme

1Structure du bilan et écoulement

Donner une échéance à ce qui n'en a pas

  • Recenser les postes de bilan sans échéance contractuelle
  • Construire une convention d'écoulement argumentée
  • Traiter les productions nouvelles et le bilan dynamique
  • Documenter et justifier les hypothèses retenues

2Mesure du risque de taux

De l'impasse à la sensibilité

  • Calculer les impasses de taux statiques et dynamiques
  • Mesurer la sensibilité de la marge nette d'intérêt
  • Évaluer la valeur économique des fonds propres
  • Construire des scénarios de déformation de la courbe des taux

3Liquidité et options cachées

Anticiper les comportements de la clientèle

  • Construire les impasses de liquidité
  • Modéliser les comportements de remboursement anticipé
  • Traiter les engagements de hors-bilan
  • Intégrer les coûts de refinancement et de liquidité

4Couverture et pilotage

Décider en comité actif-passif

  • Comparer les instruments de couverture selon le profil d'exposition
  • Dimensionner la couverture et mesurer son efficacité
  • Suivre les indicateurs et les limites fixées
  • Préparer le dossier présenté au comité

Who is it for

Responsables de gestion actif-passif · analystes de risques · contrôleurs de gestion bancaires et cadres de directions financières d'établissements de crédit.

Prerequisites

Maîtriser les mécanismes de taux et disposer d'une pratique de la gestion actif-passif.

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.