Start a conversation ↗

الوصف

مخاطر السوق: متابعة الحساسيات وتحديد الحدود والتحوط

قيادة التعرض السوقي بما يتجاوز رقم القيمة المعرضة للخطر (VaR) وحده عبر الحساسيات والحدود

  • 0.43 أيام — 3 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

لا يمكن اختزال إطار متابعة مخاطر السوق في مؤشر تجميعي واحد. فالحساسيات بحسب عامل الخطر، والمراكز الصافية بحسب تاريخ الاستحقاق، واختبارات التحمل، يروي كل منها قصة مختلفة وقد تكون متناقضة. وعند تجاوز أحد الحدود يصبح السؤال تشغيليًا: من يقرر، وبأي أداة.

ثلاث ساعات عبر الإنترنت تركز على الإدارة أكثر من الحساب: بناء منظومة مؤشرات متسقة، ومعايرة حدود ذات معنى فعلي، وتنظيم سلسلة الإنذار، واختيار أدوات التحوط الملائمة لطبيعة التعرض. تأتي هذه الوحدة مكمّلة لمنهج قياس التقييم من خلال منظور القيادة اليومية.

أهداف التعلّم

  • بناء منظومة مؤشرات ملائمة للمراكز المحتفظ بها
  • تفسير الحساسيات بحسب عامل الخطر
  • معايرة إطار الحدود وحدود الإنذار
  • تنظيم التعامل مع حالة تجاوز الحدود
  • اختيار أداة تحوط متوافقة مع طبيعة التعرض

ما الذي يميّز هذا البرنامج

إطار حدود يُبنى خطوة بخطوة خلال الجلسة
سيناريوهات تحمل تُعالج على تعرضات واقعية
صياغة سلسلة الإنذار والتصعيد بمشاركة الحاضرين

البرنامج

1رسم خريطة التعرضات

معرفة ما أنت حساس تجاهه

  • تحديد عوامل الخطر التي تحملها المراكز
  • قراءة الحساسيات لأسعار الفائدة والصرف الأجنبي والأسهم
  • بناء المراكز الصافية بحسب تاريخ الاستحقاق
  • رصد مخاطر الأساس (Basis Risk) والارتباطات غير المستقرة

2الحدود والعتبات والإنذارات

إعطاء المؤشرات وزنًا تشغيليًا

  • تعريف أنواع الحدود وكيفية تكاملها
  • معايرة العتبات وفق القدرة على تحمل الخسائر
  • تنظيم تصعيد حالة التجاوز
  • توثيق القرارات المتخذة

3الإدارة والتحوط

من الإنذار إلى القرار

  • الاختيار بين تقليص المركز أو التحوط له
  • اختيار أداة التحوط الملائمة
  • قياس فاعلية التحوط المطبق
  • إعداد التقارير إلى لجنة المخاطر

لمن هذا البرنامج

مديرو مخاطر السوق · مديرو المحافظ الاستثمارية · مسؤولو الخزينة والرقابة الداخلية المعنيون بمتابعة التعرضات.

المتطلبات المسبقة

الإلمام بأدوات السوق الشائعة وبالمؤشرات الرئيسية للمخاطر.

المواعيد والمواقع

12 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.