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Description

Risque de marché : suivre les sensibilités, fixer les limites et couvrir

Piloter une exposition de marché au-delà du seul chiffre de VaR grâce aux sensibilités et aux limites

  • 0,43 jours — 3 h
  • Classe virtuelle
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Un dispositif de suivi du risque de marché ne se résume pas à un indicateur synthétique. Les sensibilités par facteur de risque, les positions nettes par maturité et les tests de résistance racontent des choses différentes, parfois contradictoires. Quand une limite est dépassée, la question devient opérationnelle : qui décide, et avec quel instrument.

Trois heures à distance centrées sur la gestion plutôt que sur le calcul : construire une grille d'indicateurs cohérente, calibrer des limites qui ont un sens réel, organiser la chaîne d'alerte et choisir les instruments de couverture adaptés à l'exposition. Ce module complète l'approche des mesures de valorisation en se plaçant du côté du pilotage quotidien.

Objectifs pédagogiques

  • Construire une grille d'indicateurs adaptée aux positions détenues
  • Interpréter les sensibilités par facteur de risque
  • Calibrer un dispositif de limites et de seuils d'alerte
  • Organiser le traitement d'un dépassement de limite
  • Choisir un instrument de couverture cohérent avec l'exposition

Les points forts

Un dispositif de limites construit pas à pas pendant la session
Des scénarios de tension travaillés sur des expositions réalistes
La chaîne d'alerte et d'escalade formalisée avec les participants

Programme

1Cartographier les expositions

Savoir à quoi l'on est sensible

  • Identifier les facteurs de risque portés par les positions
  • Lire les sensibilités de taux, de change et d'actions
  • Construire des positions nettes par maturité
  • Repérer les risques de base et les corrélations instables

2Limites, seuils et alertes

Donner une portée opérationnelle aux indicateurs

  • Définir les natures de limites et leur articulation
  • Calibrer les seuils au regard de la capacité d'absorption des pertes
  • Organiser la remontée d'un dépassement
  • Documenter les décisions prises

3Gérer et couvrir

De l'alerte à la décision

  • Choisir entre réduction de position et couverture
  • Sélectionner l'instrument de couverture adapté
  • Mesurer l'efficacité de la couverture mise en place
  • Rendre compte au comité des risques

Public concerné

Responsables des risques de marché · gérants de portefeuille · trésoriers et contrôleurs internes chargés du suivi des expositions.

Prérequis

Connaître les instruments de marché courants et les principaux indicateurs de risque.

Dates et lieux

12 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.