Start a conversation ↗

الوصف

التقنيات الكمية لإدارة المخاطر: القياس والنمذجة والتحقق

قِس المخاطر المالية بنماذج تدرك افتراضاتها وحدودها إدراكًا كاملًا

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • خبير
  • حتى 6 مشاركين

تتنقل مؤشرات المخاطر بين اللجان دون أن تكون الافتراضات الكامنة خلفها معلنة دائمًا. فالمقياس المعاير على فترة تاريخية هادئة يمنح طمأنينة زائفة، والارتباط المقدَّر على مدى زمني قصير ينقلب في أسوأ توقيت ممكن. وعلى الفرق أن تكون قادرة على شرح ما يرصده كل مؤشر، والأهم: ما يغفله.

يعالج هذا البرنامج على مدى يومين التقنيات الكمية المستخدمة في إدارة المخاطر: مقاييس مخاطر السوق والائتمان، وتقدير المعايير، وسيناريوهات الضغط (Stress Testing)، والاختبار الرجعي (Back-Testing). المستوى متقدم: تُعاد الحسابات وتُناقش، مع عناية مقصودة بالحالات التي يفشل فيها النموذج.

أهداف التعلّم

  • اختيار مقياس مخاطر ملائم لطبيعة المحفظة قيد الدراسة
  • تقدير معايير المخاطر وتقييم مدى استقرار هذه التقديرات
  • بناء سيناريوهات ضغط متسقة مع التعرضات الفعلية
  • تنفيذ اختبار رجعي للمقاييس المنتجة وتفسير الاستثناءات
  • صياغة حدود النموذج وعرضها أمام جهة اتخاذ القرار

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تُطبَّق كل منهجية على محفظة توضيحية ثم تُدفع عن قصد إلى حد الفشل
تُقارن نتائج المقاربات المختلفة على مجموعة بيانات واحدة متطابقة
تُصاغ في ختام البرنامج مذكرة تفسيرية موجَّهة إلى لجنة المخاطر

البرنامج

1مقاييس المخاطر وخصائصها

معرفة ما يرصده كل مؤشر فعليًا

  • توزيعات العوائد والأطراف السميكة (Fat Tails)
  • التقلب والقيمة المعرضة للخطر (VaR) والخسارة المتوقعة بعد الحد (Expected Shortfall)
  • الخصائص المنتظرة من مقياس المخاطر وأثر التنويع
  • أفق الاحتفاظ والتجميع الزمني

2التقدير ومخاطر السوق

إنتاج أرقام قابلة للتكرار

  • المقاربات التاريخية والمعيارية والقائمة على المحاكاة
  • تقدير التقلب والارتباطات
  • الحساسيات وتفكيك المخاطر حسب العوامل
  • مراكز الخيارات والآثار غير الخطية

3مخاطر الائتمان والطرف المقابل

نمذجة التعثر والتعرض

  • احتمال التعثر (PD) والخسارة عند التعثر (LGD) والتعرض
  • نماذج التصنيف ومصفوفات الانتقال
  • الارتباط بين حالات التعثر وتركز المحفظة
  • التعرض المستقبلي المحتمل في العمليات خارج المنصات المنظمة (OTC)

4سيناريوهات الضغط والتحقق

اختبار النموذج قبل أن يختبره السوق

  • بناء السيناريوهات التاريخية والافتراضية
  • اختبار الضغط المعاكس (Reverse Stress Testing) انطلاقًا من خسارة مستهدفة
  • الاختبار الرجعي وتفسير الاستثناءات
  • توثيق الحدود وحوكمة النماذج

لمن هذا البرنامج

مديرو المخاطر · المحللون الكميون · مراقبو المخاطر · المدققون الداخليون ومديرو المحافظ المعرَّضون لمخاطر السوق.

المتطلبات المسبقة

إلمام متين بالإحصاء والرياضيات المالية واستخدام منتظم لأداة حسابية أو لغة برمجة.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.