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Description

Techniques quantitatives du risk management : mesurer, modéliser et valider

Mesurer les risques financiers avec des modèles dont on maîtrise les hypothèses et les limites

  • 2 days — 14 h
  • In-person or virtual
  • Expert
  • Up to 6 participants

Les indicateurs de risque circulent dans les comités sans que leurs hypothèses soient toujours explicites. Une mesure calibrée sur une fenêtre historique calme rassure à tort et une corrélation estimée sur période courte se retourne au pire moment. Les équipes doivent pouvoir expliquer ce que chaque indicateur capture et, surtout, ce qu'il laisse de côté.

Ces deux jours traitent les techniques quantitatives employées en gestion des risques : mesures de risque de marché et de crédit, estimation des paramètres, scénarios de tension et contrôle a posteriori. Le niveau est avancé : les calculs sont repris et discutés, avec un travail assumé sur les situations où le modèle échoue.

Learning objectives

  • Choisir une mesure de risque adaptée à la nature du portefeuille étudié
  • Estimer les paramètres de risque et apprécier la stabilité des estimations
  • Construire des scénarios de tension cohérents avec les expositions réelles
  • Conduire un contrôle a posteriori des mesures produites et interpréter les dépassements
  • Expliciter les limites d'un modèle devant une instance de décision

What makes this programme different

Chaque méthode est appliquée à un portefeuille de démonstration puis volontairement mise en défaut
Les résultats des différentes approches sont confrontés sur un jeu de données identique
Une note d'explication destinée à un comité des risques est rédigée en fin de parcours

Programme

1Mesures de risque et propriétés

Savoir ce que chaque indicateur capture réellement

  • Rendements distributions et queues épaisses
  • Volatilité valeur en risque et perte moyenne au-delà du seuil
  • Propriétés attendues d'une mesure et effet de diversification
  • Horizon de détention et agrégation dans le temps

2Estimation et risque de marché

Produire des chiffres reproductibles

  • Approches historique paramétrique et par simulation
  • Estimation de la volatilité et des corrélations
  • Sensibilités et décomposition du risque par facteur
  • Positions optionnelles et effets non linéaires

3Risque de crédit et de contrepartie

Modéliser le défaut et l'exposition

  • Probabilité de défaut perte en cas de défaut et exposition
  • Modèles de notation et matrices de migration
  • Dépendance entre défauts et concentration du portefeuille
  • Exposition potentielle future sur opérations de gré à gré

4Scénarios de tension et validation

Éprouver le modèle avant que le marché s'en charge

  • Construction de scénarios historiques et hypothétiques
  • Analyse inversée à partir d'une perte cible
  • Contrôle a posteriori et lecture des dépassements
  • Documentation des limites et gouvernance des modèles

Who is it for

Risk managers · analystes quantitatifs · contrôleurs des risques · auditeurs internes et gérants exposés aux risques de marché.

Prerequisites

Maîtriser les bases de la statistique et du calcul financier et pratiquer régulièrement un outil de calcul ou de programmation.

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.