الوصف
FRTB – المراجعة الأساسية لدفتر التداول: تحديد النطاق والحساب والقيادة
فهم آليات المراجعة الأساسية لدفتر التداول وأثرها على رأس المال
- 2 أيام — 14 ساعة
- حضوري أو عن بُعد
- متقدم
- حتى 6 مشاركين
تعيد المراجعة الأساسية لدفتر التداول (FRTB) رسم الحد الفاصل بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول، وتستبدل مقياس مخاطر السوق، وتفرض التحقق على مستوى كل مكتب تداول (Desk). ويتعين على فرق المخاطر والمالية إنتاج حساسيات موثوقة، وتوثيق كل عامل مخاطرة، وتفسير متطلبات رأس المال المتقلبة.
يعيد هذا البرنامج الممتد 14 ساعة بناء منطق الإطار التنظيمي: النطاق والحوكمة، ثم النهج المعياري القائم على الحساسيات، فالنهج القائم على النماذج الداخلية واختبارات التحقق الخاصة به، وأخيرًا قيادة برنامج التطبيق. وتُوضَّح الحسابات على محفظة مبسطة تُعالَج من بدايتها إلى نهايتها.
أهداف التعلّم
- تحديد موقع إسهام المراجعة الأساسية مقارنةً بإطار مخاطر السوق السابق
- تعريف الحد الفاصل بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول وحوكمة عمليات النقل بينهما
- حساب متطلب رأس المال وفق النهج المعياري انطلاقًا من حساسيات المحفظة
- شرح منطق النهج القائم على النماذج الداخلية واختبارات التحقق المرتبطة به
- تحديد البيانات والأنظمة اللازمة لإنتاج الحسابات
- استباق آثار الإطار التنظيمي على رأس المال وعلى نشاط مكاتب التداول
ما الذي يميّز هذا البرنامج
البرنامج
1الأصول والنطاق والحوكمة
أين يقع الحد الفاصل
- محدودية إطار مخاطر السوق السابق
- معايير تصنيف المراكز في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي
- حوكمة عمليات النقل بين الدفترين والمبررات الداعمة لها
- تعريف مكتب التداول (Desk) ودوره في الإطار التنظيمي
- الحوكمة والتوثيق ومسؤوليات الوظائف المعنية
2النهج المعياري القائم على الحساسيات
الحساب دون نموذج داخلي
- تفكيك المخاطر حسب الفئة وحسب عامل المخاطرة
- مقاييس الحساسية للتغيرات من الدرجة الأولى والدرجة الثانية
- التجميع حسب المجموعات (Buckets) وتطبيق معاملات الارتباط
- متطلب رأس المال لمخاطر التعثر في مراكز الائتمان
- معالجة المخاطر المتبقية غير المشمولة بالمقياس الرئيسي
3النهج القائم على النماذج الداخلية
الحصول على الموافقة والحفاظ عليها
- الانتقال من مقياس القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) إلى مقياس النقص المتوقع (Expected Shortfall)
- آفاق سيولة متباينة بحسب عوامل المخاطرة
- التمييز بين عوامل المخاطرة القابلة للنمذجة وغير القابلة للنمذجة
- اختبارات التحقق على مستوى المكتب والاختبار الرجعي (Backtesting) وإرجاع الأرباح والخسائر
- نتائج الفشل في الاختبارات والعودة إلى النهج المعياري
4التطبيق والبيانات والقيادة
من الحساب إلى برنامج التحول
- سلسلة البيانات من أنظمة المكتب الأمامي إلى التقارير التنظيمية
- جودة الحساسيات ومطابقتها مع النتيجة المحاسبية
- تنظيم التقارير التنظيمية والضوابط المرتبطة بها
- الآثار على استهلاك رأس المال وعلى تسعير الأنشطة
- قيادة البرنامج والتنسيق بين المخاطر والمالية وتقنية المعلومات
لمن هذا البرنامج
محللو ومراقبو مخاطر السوق · العاملون في المالية وإعداد التقارير التنظيمية · المدققون الداخليون وفرق المشاريع المعنية بتطبيق الإطار التنظيمي.
المتطلبات المسبقة
معرفة بأدوات السوق المالية وبمبادئ حساب متطلبات رأس المال.
المواعيد والمواقع
36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.
نوفمبر 2026
-
10 – 11 نوفمبر 2026 يومان
أبوظبي حضوري
-
24 – 25 نوفمبر 2026 يومان
دبي حضوري
-
24 – 25 نوفمبر 2026 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
ديسمبر 2026
-
15 – 16 ديسمبر 2026 يومان
أبوظبي حضوري
-
29 – 30 ديسمبر 2026 يومان
دبي حضوري
-
29 – 30 ديسمبر 2026 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
يناير 2027
-
12 – 13 يناير 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
26 – 27 يناير 2027 يومان
دبي حضوري
-
26 – 27 يناير 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
فبراير 2027
-
1 – 2 فبراير 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
3 – 4 فبراير 2027 يومان
دبي حضوري
-
3 – 4 فبراير 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
مارس 2027
-
23 – 24 مارس 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
31 مارس – 1 أبريل 2027 يومان
دبي حضوري
-
31 مارس – 1 أبريل 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
أبريل 2027
-
13 – 14 أبريل 2027 يومان
دبي حضوري
-
13 – 14 أبريل 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
-
27 – 28 أبريل 2027 يومان
أبوظبي حضوري
مايو 2027
-
11 – 12 مايو 2027 يومان
دبي حضوري
-
11 – 12 مايو 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
-
31 مايو – 1 يونيو 2027 يومان
أبوظبي حضوري
يونيو 2027
-
14 – 15 يونيو 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
28 – 29 يونيو 2027 يومان
دبي حضوري
-
28 – 29 يونيو 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
سبتمبر 2027
-
15 – 16 سبتمبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
30 سبتمبر – 4 أكتوبر 2027 5 أيام
دبي حضوري
-
30 سبتمبر – 4 أكتوبر 2027 5 أيام
عن بُعد فصل افتراضي
أكتوبر 2027
-
12 – 13 أكتوبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
26 – 27 أكتوبر 2027 يومان
دبي حضوري
-
26 – 27 أكتوبر 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
نوفمبر 2027
-
10 – 11 نوفمبر 2027 يومان
دبي حضوري
-
10 – 11 نوفمبر 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
-
24 – 25 نوفمبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
ديسمبر 2027
-
14 – 15 ديسمبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
28 – 29 ديسمبر 2027 يومان
دبي حضوري
-
28 – 29 ديسمبر 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.
التفاصيل العملية
- قبل البرنامج
- استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
- أساليب التدريب
- مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
- التقييم
- أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
- بعد البرنامج
- سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
- طريقة التسجيل
- التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
- مهلة الالتحاق
- 11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
- إمكانية الوصول
- البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
- مواعيد البدء
- التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.
