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Description

ALM bancaire : modéliser le risque de taux, gérer la liquidité et couvrir

Modéliser les risques de taux et de liquidité du bilan bancaire puis dimensionner les couvertures

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Expert
  • Jusqu’à 6 participants

La gestion actif-passif bancaire se heurte à des postes de bilan sans échéance contractuelle : comptes courants, dépôts d'épargne et de partage de profits, crédits remboursés par anticipation. Les impasses calculées sur les seules données contractuelles donnent une image faussée de l'exposition et conduisent à des couvertures mal dimensionnées.

Deux jours consacrés aux techniques avancées de modélisation et de couverture : conventions d'écoulement comportemental, mesure des impasses, sensibilité de la marge nette d'intérêt et choix des instruments. Les travaux se font sur des bilans simplifiés mais complets, testés sur des scénarios contradictoires.

Objectifs pédagogiques

  • Construire les profils d'écoulement comportemental des postes sans échéance contractuelle
  • Calculer les impasses de taux et de liquidité
  • Mesurer la sensibilité de la marge nette d'intérêt et de la valeur économique
  • Modéliser les options cachées du bilan
  • Sélectionner les instruments de couverture adaptés à l'exposition
  • Préparer le dossier de décision d'un comité actif-passif

Les points forts

Les modèles d'écoulement sont construits puis soumis à des scénarios de stress contradictoires
Les couvertures proposées sont chiffrées et comparées entre sous-groupes
La session se termine par un comité actif-passif simulé avec arbitrage final

Programme

1Structure du bilan et écoulement

Donner une échéance à ce qui n'en a pas

  • Recenser les postes de bilan sans échéance contractuelle
  • Construire une convention d'écoulement argumentée
  • Traiter les productions nouvelles et le bilan dynamique
  • Documenter et justifier les hypothèses retenues

2Mesure du risque de taux

De l'impasse à la sensibilité

  • Calculer les impasses de taux statiques et dynamiques
  • Mesurer la sensibilité de la marge nette d'intérêt
  • Évaluer la valeur économique des fonds propres
  • Construire des scénarios de déformation de la courbe des taux

3Liquidité et options cachées

Anticiper les comportements de la clientèle

  • Construire les impasses de liquidité
  • Modéliser les comportements de remboursement anticipé
  • Traiter les engagements de hors-bilan
  • Intégrer les coûts de refinancement et de liquidité

4Couverture et pilotage

Décider en comité actif-passif

  • Comparer les instruments de couverture selon le profil d'exposition
  • Dimensionner la couverture et mesurer son efficacité
  • Suivre les indicateurs et les limites fixées
  • Préparer le dossier présenté au comité

Public concerné

Responsables de gestion actif-passif · analystes de risques · contrôleurs de gestion bancaires et cadres de directions financières d'établissements de crédit.

Prérequis

Maîtriser les mécanismes de taux et disposer d'une pratique de la gestion actif-passif.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.