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Description

FRTB Fundamental Review of the Trading Book : cadrer, calculer et piloter

Comprendre la mécanique de la revue fondamentale du portefeuille de négociation et ses effets sur le capital

  • 2 days — 14 h
  • In-person or virtual
  • Intermediate
  • Up to 6 participants

La revue fondamentale du portefeuille de négociation redessine la frontière entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation, remplace la mesure du risque de marché et impose une validation au niveau du desk. Les équipes risques et finance doivent produire des sensibilités fiables, documenter chaque facteur de risque et expliquer des exigences de fonds propres instables.

Cette formation de 14 heures reconstitue la logique du dispositif : périmètre et gouvernance, approche standard fondée sur les sensibilités, approche par modèles internes avec ses tests de validation, puis conduite du chantier de mise en œuvre. Les calculs sont illustrés sur un portefeuille simplifié travaillé du début à la fin.

Learning objectives

  • Situer l'apport de la revue fondamentale par rapport au dispositif de risque de marché antérieur
  • Délimiter la frontière entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation et encadrer les transferts
  • Calculer une exigence en approche standard à partir des sensibilités d'un portefeuille
  • Expliquer la logique de l'approche par modèles internes et ses tests de validation
  • Identifier les données et les systèmes nécessaires à la production des calculs
  • Anticiper les effets du dispositif sur le capital et sur l'activité des desks

What makes this programme different

Un portefeuille simplifié est calculé en approche standard poste par poste pendant la session
Les tests de validation par desk sont reconstitués sur des exemples d'échec et de succès
Les besoins en données et en sensibilités sont traduits en exigences concrètes pour les systèmes

Programme

1Genèse, périmètre et gouvernance

Où passe la frontière

  • Limites du dispositif de risque de marché antérieur
  • Critères d'affectation au portefeuille de négociation ou au portefeuille bancaire
  • Encadrement des transferts entre portefeuilles et justification à l'appui
  • Définition du desk et rôle dans le dispositif
  • Gouvernance, documentation et responsabilités des fonctions concernées

2Approche standard fondée sur les sensibilités

Calculer sans modèle interne

  • Décomposition du risque par classe et par facteur
  • Mesures de sensibilité aux variations de premier et de second ordre
  • Regroupement par compartiment et application des corrélations
  • Exigence au titre du risque de défaut des positions de crédit
  • Traitement des risques résiduels non couverts par la mesure principale

3Approche par modèles internes

Mériter et conserver l'agrément

  • Passage d'une mesure de valeur en risque à une mesure d'espérance de perte en queue
  • Horizons de liquidité différenciés selon les facteurs de risque
  • Distinction entre facteurs de risque modélisables et non modélisables
  • Tests de validation par desk, contrôle a posteriori et attribution du résultat
  • Conséquences d'un échec aux tests et retour à l'approche standard

4Mise en œuvre, données et pilotage

Du calcul au programme de transformation

  • Chaîne de données des systèmes front office jusqu'au reporting réglementaire
  • Qualité des sensibilités et réconciliation avec le résultat comptable
  • Organisation du reporting réglementaire et des contrôles associés
  • Effets sur la consommation de capital et sur la tarification des activités
  • Conduite du programme et articulation entre risques, finance et informatique

Who is it for

Analystes et contrôleurs des risques de marché, collaborateurs de la finance et du reporting réglementaire, auditeurs internes et équipes projet engagées dans la mise en œuvre du dispositif.

Prerequisites

Connaître les instruments de marché et les principes du calcul des exigences de fonds propres.

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.