Description
Gestion active de portefeuille : construire, arbitrer et mesurer la performance
La gestion active se défend par un processus d'investissement lisible et une performance expliquée
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Jusqu’à 6 participants
La gestion active subit la pression des fonds indiciels et d'investisseurs qui attendent une justification claire des frais prélevés. Le gérant doit démontrer que ses écarts par rapport à l'indice de référence procèdent d'un processus assumé. Les reportings restent pourtant descriptifs et peinent à isoler les sources réelles de performance.
Ces deux jours outillent la conduite d'un mandat de gestion active. Vous travaillez la construction de portefeuille et le suivi du risque relatif, puis l'attribution de performance qui permet d'expliquer un écart à un comité d'investissement ou à un client institutionnel.
Objectifs pédagogiques
- Formaliser un processus d'investissement et ses règles de décision
- Construire un portefeuille en cohérence avec un indice de référence
- Mesurer le risque relatif et les contributions au risque du portefeuille
- Réaliser une attribution de performance et en tirer un commentaire de gestion
- Expliquer ses choix de gestion devant un comité d'investissement
Les points forts
Programme
1Fondements de la gestion active
Ce que l'on cherche à battre
- Sources d'inefficience des marchés et leurs limites
- Choix d'un indice de référence et d'un univers d'investissement
- Gestion active face à la gestion indicielle
- Contraintes de mandat et budget de risque
2Processus d'investissement
De la conviction à la ligne en portefeuille
- Analyse descendante et analyse ascendante
- Construction des convictions et dimensionnement des positions
- Règles d'entrée et de sortie
- Traçabilité des décisions de gestion
3Risque relatif et construction de portefeuille
Tenir l'écart sous contrôle
- Écart de suivi et risque actif
- Diversification et concentration des paris de gestion
- Contraintes réglementaires et limites internes
- Suivi des expositions sectorielles et géographiques
4Mesure et explication de la performance
Rendre compte de sa gestion
- Indicateurs de performance ajustée du risque
- Attribution de performance par allocation et par sélection
- Effet des frais sur la performance nette
- Rédaction du commentaire de gestion
Public concerné
Gérants de portefeuille et analystes financiers ainsi que gestionnaires sous mandat et collaborateurs des fonctions risque et reporting.
Prérequis
Connaître les principaux instruments financiers et le vocabulaire de la gestion d'actifs.
Dates et lieux
36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.
novembre 2026
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11 – 12 novembre 2026 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
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25 – 26 novembre 2026 2 jours
Dubaï Présentiel
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25 – 26 novembre 2026 2 jours
À distance Classe virtuelle
décembre 2026
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16 – 17 décembre 2026 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
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30 – 31 décembre 2026 2 jours
Dubaï Présentiel
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30 – 31 décembre 2026 2 jours
À distance Classe virtuelle
janvier 2027
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13 – 14 janvier 2027 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
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27 – 28 janvier 2027 2 jours
Dubaï Présentiel
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27 – 28 janvier 2027 2 jours
À distance Classe virtuelle
février 2027
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1 – 2 février 2027 2 jours
Dubaï Présentiel
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1 – 2 février 2027 2 jours
À distance Classe virtuelle
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2 – 3 février 2027 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
mars 2027
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17 – 18 mars 2027 2 jours
Dubaï Présentiel
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17 – 18 mars 2027 2 jours
À distance Classe virtuelle
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24 – 25 mars 2027 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
avril 2027
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14 – 15 avril 2027 2 jours
Dubaï Présentiel
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14 – 15 avril 2027 2 jours
À distance Classe virtuelle
-
28 – 29 avril 2027 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
mai 2027
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3 – 4 mai 2027 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
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12 – 13 mai 2027 2 jours
Dubaï Présentiel
-
12 – 13 mai 2027 2 jours
À distance Classe virtuelle
juin 2027
-
15 – 16 juin 2027 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
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29 – 30 juin 2027 2 jours
Dubaï Présentiel
-
29 – 30 juin 2027 2 jours
À distance Classe virtuelle
septembre 2027
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1 – 2 septembre 2027 2 jours
Dubaï Présentiel
-
1 – 2 septembre 2027 2 jours
À distance Classe virtuelle
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16 – 20 septembre 2027 5 jours
Abu Dhabi Présentiel
octobre 2027
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13 – 14 octobre 2027 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
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27 – 28 octobre 2027 2 jours
Dubaï Présentiel
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27 – 28 octobre 2027 2 jours
À distance Classe virtuelle
novembre 2027
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11 – 15 novembre 2027 5 jours
Dubaï Présentiel
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11 – 15 novembre 2027 5 jours
À distance Classe virtuelle
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25 – 29 novembre 2027 5 jours
Abu Dhabi Présentiel
décembre 2027
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15 – 16 décembre 2027 2 jours
Abu Dhabi Présentiel
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29 – 30 décembre 2027 2 jours
Dubaï Présentiel
-
29 – 30 décembre 2027 2 jours
À distance Classe virtuelle
Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.
Informations pratiques
- Avant la formation
- Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
- Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
- Évaluation
- QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
- Après la formation
- 1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
- Modalités d’inscription
- Inscription en ligne ou sur devis.
- Délai d’accès
- 11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
- Accessibilité
- Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
- Dates de démarrage
- Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.
