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Description

Produits dérivés : identifier les instruments, comprendre les usages et les risques

Acquérir le vocabulaire et les mécanismes des dérivés pour dialoguer avec les salles de marché

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Fondamental
  • Jusqu’à 6 participants

Les dérivés reviennent dans les échanges quotidiens sans que chacun partage le même vocabulaire. Un contrat à terme et une option ne répondent pas au même besoin. Les équipes support traitent des opérations dont elles ne saisissent pas la logique économique et les anomalies se détectent tard.

Ces deux jours donnent les repères fondamentaux sur les instruments pris isolément. Vous distinguez les familles de dérivés et les marchés sur lesquels ils se traitent. Vous suivez un contrat de son initiation à son dénouement. Vous reliez chaque instrument à un besoin de couverture ou de position. Vous identifiez enfin les principaux risques portés par ces opérations.

Objectifs pédagogiques

  • Distinguer les familles d'instruments dérivés et leurs marchés de négociation
  • Décrire le mécanisme d'un contrat à terme de son initiation à son dénouement
  • Expliquer le fonctionnement d'une option et le rôle de la prime
  • Relier un instrument dérivé au besoin économique qu'il sert
  • Identifier les principaux risques attachés à une position sur dérivés

Les points forts

Déroulé complet du cycle de vie d'une opération, du traitement au dénouement
Lecture commentée de termes de contrats réellement utilisés en salle de marché
Exercices de reconnaissance du profil de gain de chaque instrument

Programme

1Le paysage des dérivés

Instruments, marchés et acteurs

  • Sous-jacents et familles d'instruments
  • Marchés organisés et marchés de gré à gré
  • Acteurs et motivations de couverture ou de position
  • Vocabulaire de référence et notion de nominal

2Contrats à terme et swaps

Des engagements fermes

  • Mécanisme des contrats forward et futures
  • Appels de marge et rôle de la chambre de compensation
  • Principe du swap et échange de flux
  • Usages de couverture les plus courants

3Les options

Un droit et non une obligation

  • Achat et vente d'options d'achat et de vente
  • Composantes de la prime
  • Profils de gain à l'échéance
  • Stratégies simples de couverture

4Cycle de vie et risques

Ce qui se passe après la négociation

  • Confirmation et traitement de l'opération
  • Valorisation et appels de collatéral
  • Risques de marché, de contrepartie et de liquidité
  • Points de contrôle des fonctions support

Public concerné

Collaborateurs des fonctions support middle office, back office, contrôle et audit, ainsi que toute personne abordant les marchés dérivés.

Prérequis

Aucun prérequis

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.