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Description

Techniques quantitatives du risk management : mesurer, modéliser et valider

Mesurer les risques financiers avec des modèles dont on maîtrise les hypothèses et les limites

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Expert
  • Jusqu’à 6 participants

Les indicateurs de risque circulent dans les comités sans que leurs hypothèses soient toujours explicites. Une mesure calibrée sur une fenêtre historique calme rassure à tort et une corrélation estimée sur période courte se retourne au pire moment. Les équipes doivent pouvoir expliquer ce que chaque indicateur capture et, surtout, ce qu'il laisse de côté.

Ces deux jours traitent les techniques quantitatives employées en gestion des risques : mesures de risque de marché et de crédit, estimation des paramètres, scénarios de tension et contrôle a posteriori. Le niveau est avancé : les calculs sont repris et discutés, avec un travail assumé sur les situations où le modèle échoue.

Objectifs pédagogiques

  • Choisir une mesure de risque adaptée à la nature du portefeuille étudié
  • Estimer les paramètres de risque et apprécier la stabilité des estimations
  • Construire des scénarios de tension cohérents avec les expositions réelles
  • Conduire un contrôle a posteriori des mesures produites et interpréter les dépassements
  • Expliciter les limites d'un modèle devant une instance de décision

Les points forts

Chaque méthode est appliquée à un portefeuille de démonstration puis volontairement mise en défaut
Les résultats des différentes approches sont confrontés sur un jeu de données identique
Une note d'explication destinée à un comité des risques est rédigée en fin de parcours

Programme

1Mesures de risque et propriétés

Savoir ce que chaque indicateur capture réellement

  • Rendements distributions et queues épaisses
  • Volatilité valeur en risque et perte moyenne au-delà du seuil
  • Propriétés attendues d'une mesure et effet de diversification
  • Horizon de détention et agrégation dans le temps

2Estimation et risque de marché

Produire des chiffres reproductibles

  • Approches historique paramétrique et par simulation
  • Estimation de la volatilité et des corrélations
  • Sensibilités et décomposition du risque par facteur
  • Positions optionnelles et effets non linéaires

3Risque de crédit et de contrepartie

Modéliser le défaut et l'exposition

  • Probabilité de défaut perte en cas de défaut et exposition
  • Modèles de notation et matrices de migration
  • Dépendance entre défauts et concentration du portefeuille
  • Exposition potentielle future sur opérations de gré à gré

4Scénarios de tension et validation

Éprouver le modèle avant que le marché s'en charge

  • Construction de scénarios historiques et hypothétiques
  • Analyse inversée à partir d'une perte cible
  • Contrôle a posteriori et lecture des dépassements
  • Documentation des limites et gouvernance des modèles

Public concerné

Risk managers · analystes quantitatifs · contrôleurs des risques · auditeurs internes et gérants exposés aux risques de marché.

Prérequis

Maîtriser les bases de la statistique et du calcul financier et pratiquer régulièrement un outil de calcul ou de programmation.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.