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Description

Ratios prudentiels Bâle III : comprendre, calculer et mesurer les impacts

Lire les exigences prudentielles et comprendre ce que les calculs révisés changent pour son établissement

  • 1 jour — 7 h
  • Présentiel ou à distance
  • Fondamental
  • Jusqu’à 6 participants

Les ratios prudentiels sont produits par des équipes spécialisées mais commentés par beaucoup d'autres. Les collaborateurs du crédit, de la trésorerie et du contrôle voient arriver des contraintes de consommation de fonds propres ou de liquidité sans comprendre d'où elles viennent ni quel paramètre les fait bouger. Les échanges avec les équipes de reporting réglementaire en souffrent.

Cette journée pose les bases. Elle explique la construction des fonds propres réglementaires, la logique du calcul des expositions pondérées par les risques et le fonctionnement des ratios de liquidité, puis montre ce que la finalisation de Bâle III modifie dans les approches de mesure. Aucune connaissance préalable du dispositif prudentiel n'est nécessaire.

Objectifs pédagogiques

  • Situer le cadre prudentiel bancaire et ses principaux textes d'application
  • Décomposer les fonds propres réglementaires et leurs différentes catégories
  • Expliquer la construction des expositions pondérées par type de risque
  • Lire un ratio de solvabilité et identifier les paramètres qui le font varier
  • Distinguer le ratio de liquidité à court terme du ratio de financement stable
  • Repérer les effets du cadre révisé sur les méthodes de mesure

Les points forts

Les ratios sont recalculés pas à pas sur un bilan bancaire simplifié
Le vocabulaire prudentiel est traduit en langage opérationnel tout au long de la journée
Les effets des approches standard et interne sont comparés sur un même portefeuille

Programme

1Fonds propres et architecture prudentielle

Comprendre ce que la réglementation protège

  • Rôle des exigences de fonds propres et missions des autorités de supervision
  • Composition des fonds propres de base, additionnels et complémentaires
  • Déductions et filtres appliqués au numérateur
  • Exigences minimales, coussins et attentes du superviseur
  • Articulation entre pilier réglementaire et processus de surveillance prudentielle

2Mesure des risques et expositions pondérées

Du bilan au dénominateur du ratio

  • Risque de crédit en approche standard et en approche fondée sur les notations internes
  • Traitement des sûretés et des techniques de réduction du risque de crédit
  • Exigences au titre du risque de marché et du risque opérationnel
  • Effet du plancher de production appliqué aux approches internes
  • Lecture des états de reporting prudentiel

3Liquidité, levier et impacts des révisions

Mesurer ce que le nouveau cadre déplace

  • Ratio de liquidité à court terme et composition du coussin d'actifs liquides
  • Ratio de financement stable et structure de bilan
  • Ratio de levier et mesure de l'exposition totale
  • Principales évolutions introduites par la finalisation de Bâle III
  • Conséquences sur la tarification et sur les arbitrages de bilan

Public concerné

Collaborateurs des directions financières, des risques, du contrôle interne et de l'audit, ainsi que chargés d'affaires et gestionnaires souhaitant comprendre le cadre prudentiel.

Prérequis

Aucun prérequis

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.