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Description

Risque de liquidité : mesurer les impasses, construire les stress et piloter la position

Un établissement solvable sur le papier et pourtant incapable d'absorber une fuite rapide de ses dépôts

  • 1 jour — 7 h
  • Présentiel
  • Expert
  • Jusqu’à 6 participants

Le risque de liquidité ne se manifeste pas progressivement. Un établissement peut afficher des ratios confortables et se retrouver en forte tension en quelques jours si ses dépôts partent plus vite que prévu ou si un marché de refinancement se ferme. Les modèles d'écoulement reposent alors sur des hypothèses comportementales que personne n'a réexaminées depuis longtemps.

Cette journée s'adresse aux praticiens de la gestion actif-passif et du contrôle des risques : construction des impasses de liquidité, justification des hypothèses d'écoulement, évaluation de la réserve de liquidité et de la capacité de refinancement, conception des scénarios de tension et rédaction d'un plan d'urgence. Tous les travaux s'appuient sur des bilans simplifiés.

Objectifs pédagogiques

  • Construire les impasses de liquidité statiques et dynamiques d'un bilan
  • Justifier les hypothèses d'écoulement des dépôts et des engagements hors bilan
  • Évaluer la qualité et la disponibilité réelle de la réserve de liquidité
  • Construire des scénarios de tension propres à l'établissement et de marché
  • Définir les indicateurs d'alerte précoce et leurs niveaux de déclenchement
  • Structurer un plan d'urgence de liquidité et ses conditions d'activation

Les points forts

Les impasses sont construites à la main sur un bilan simplifié avant tout recours à un outil
Les hypothèses d'écoulement sont mises à l'épreuve par un exercice contradictoire structuré
Un plan d'urgence de liquidité rédigé jusqu'aux décisions d'activation et à leurs responsables

Programme

1La mesure de la position de liquidité

Voir où le bilan se déforme

  • Impasses statiques et dynamiques par bande d'échéance
  • Profils d'écoulement des dépôts à vue et de l'épargne
  • Traitement des engagements hors bilan et des collatéraux
  • Cohérence entre mesures internes et indicateurs réglementaires de liquidité tels que le LCR et le NSFR

2Les hypothèses et la réserve de liquidité

Ce qui tient quand le marché se ferme

  • Hypothèses comportementales et calibrage sur données historiques
  • Actifs éligibles
  • décotes et délais de mobilisation
  • Sources de refinancement et concentration des contreparties
  • Coût de la liquidité et facturation interne des ressources

3Stress tests et dispositif de crise

Préparer la décision avant la tension

  • Scénarios propres à l'établissement
  • de marché et combinés
  • Horizon de survie et lecture des résultats
  • Indicateurs d'alerte précoce et gouvernance associée
  • Plan d'urgence
  • rôles et décisions d'activation

Public concerné

Responsables de la gestion actif-passif · trésoriers · contrôleurs des risques · auditeurs internes · responsables de back et middle office bancaires.

Prérequis

Savoir lire un bilan bancaire et connaître les mécanismes de refinancement.

Dates et lieux

24 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.