الوصف
مخاطر الائتمان: قياس التعرض والنمذجة وإدارة المحفظة
الانتقال من تحليل الطرف المقابل الواحد إلى إدارة مخاطر الائتمان على مستوى المحفظة
- 2 أيام — 14 ساعة
- حضوري أو عن بُعد
- خبير
- حتى 6 مشاركين
مراجعة التعرضات ملفًا بعد ملف لا تكشف شيئًا عن تركّز المحفظة ولا عن الارتباط بين حالات التعثر. تُنتج معايير المخاطر عادةً من قِبل فريق تبقى افتراضاته دون مساءلة، وتُتخذ قرارات التحوط من دون قراءة مشتركة للتعرض القائم فعليًا.
صُمِّم هذان اليومان للممارسين من ذوي الخبرة. يعيد المشاركون النظر في بناء معايير المخاطر والخسارة المتوقعة، ويقارنون مناهج التصنيف الداخلي بالمقاييس المستخلصة من السوق، ويدرسون آثار المحفظة والتركّز، ثم يتناولون الأدوات المستخدمة في نقل مخاطر الائتمان والتحوط منها.
أهداف التعلّم
- تفكيك مخاطر الائتمان إلى احتمال التعثر والتعرض والخسارة عند التعثر
- مقارنة مناهج التصنيف الداخلي بالمقاييس المستخلصة من السوق
- تقييم آثار التركّز والارتباط داخل المحفظة
- تحليل الأدوات المستخدمة في نقل مخاطر الائتمان والتحوط منها
- تفسير نتائج اختبارات التحمل المطبَّقة على محفظة ائتمانية
ما الذي يميّز هذا البرنامج
البرنامج
1تفكيك مخاطر الائتمان
من معايير المخاطر إلى الخسارة المتوقعة
- احتمال التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة عند التعثر
- بناء الخسارة المتوقعة والخسارة غير المتوقعة
- تعريف التعثر وجودة البيانات التاريخية
- أثر الضمانات والرهونات على الخسارة المتحققة
2التصنيف والنمذجة
مساءلة النماذج بقدر مساءلة مخرجاتها
- أنظمة التصنيف الداخلي وسلالم التصنيف
- الأساليب الإحصائية المستخدمة في بناء نماذج التنقيط (Scoring)
- التحقق من صلاحية النماذج ومتابعة أدائها المستمرة
- المقاييس المستخلصة من السوق والمعلومات التي تحملها الفوارق السعرية (Spreads)
- الانحيازات وحدود المناهج الكمية
3مخاطر المحفظة
النظر إلى ما هو أبعد من الطرف المقابل الفردي
- التركّز حسب الطرف المقابل والقطاع والنطاق الجغرافي
- الارتباط بين حالات التعثر وآثار التنويع
- مقاييس المخاطر المطبَّقة على محفظة ائتمانية
- توزيع رأس المال على خطوط الأعمال
- اختبارات التحمل في مواجهة سيناريوهات الاقتصاد الكلي
4نقل المخاطر والتحوط منها
التصرف تجاه التعرض القائم
- مشتقات الائتمان ودوافع استخدامها
- التوريق وبيع المستحقات
- مخاطر الطرف المقابل في عمليات السوق
- الموازنة بين تكلفة التحوط والمخاطر المحتفظ بها
- متابعة الحدود ورفع التقارير إلى اللجان
لمن هذا البرنامج
المحللون وخبراء النمذجة في وظيفة المخاطر، إلى جانب مديري المحافظ ومهيكلي المنتجات ومراقبي مخاطر الائتمان.
المتطلبات المسبقة
إتقان جيد لتحليل الائتمان وأساس متين في الإحصاء والمنتجات المالية.
المواعيد والمواقع
24 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.
نوفمبر 2026
-
12 – 16 نوفمبر 2026 5 أيام
دبي حضوري
-
26 – 30 نوفمبر 2026 5 أيام
أبوظبي حضوري
ديسمبر 2026
-
17 – 21 ديسمبر 2026 5 أيام
دبي حضوري
-
31 ديسمبر 2026 – 4 يناير 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
يناير 2027
-
14 – 18 يناير 2027 5 أيام
دبي حضوري
-
28 يناير – 1 فبراير 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
فبراير 2027
-
1 – 2 فبراير 2027 يومان
دبي حضوري
-
2 – 3 فبراير 2027 يومان
أبوظبي حضوري
مارس 2027
-
23 – 24 مارس 2027 يومان
دبي حضوري
-
30 – 31 مارس 2027 يومان
أبوظبي حضوري
أبريل 2027
-
8 – 12 أبريل 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
-
26 – 27 أبريل 2027 يومان
دبي حضوري
مايو 2027
-
6 – 10 مايو 2027 5 أيام
دبي حضوري
-
26 – 27 مايو 2027 يومان
أبوظبي حضوري
يونيو 2027
-
16 – 17 يونيو 2027 يومان
دبي حضوري
-
30 يونيو – 1 يوليو 2027 يومان
أبوظبي حضوري
سبتمبر 2027
-
7 – 8 سبتمبر 2027 يومان
دبي حضوري
-
22 – 23 سبتمبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
أكتوبر 2027
-
14 – 18 أكتوبر 2027 5 أيام
دبي حضوري
-
28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
نوفمبر 2027
-
8 – 9 نوفمبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
23 – 24 نوفمبر 2027 يومان
دبي حضوري
ديسمبر 2027
-
16 – 20 ديسمبر 2027 5 أيام
دبي حضوري
-
30 ديسمبر 2027 – 3 يناير 2028 5 أيام
أبوظبي حضوري
لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.
التفاصيل العملية
- قبل البرنامج
- استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
- أساليب التدريب
- مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
- التقييم
- أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
- بعد البرنامج
- سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
- طريقة التسجيل
- التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
- مهلة الالتحاق
- 11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
- إمكانية الوصول
- البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
- مواعيد البدء
- التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.
