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Description

Risque de crédit : mesurer l’exposition, modéliser et gérer son portefeuille

Passer de l'analyse d'une contrepartie au pilotage du risque de crédit d'un portefeuille

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel
  • Expert
  • Jusqu’à 6 participants

Examiner les expositions dossier par dossier ne dit rien de la concentration du portefeuille ni de la corrélation des défauts. Les paramètres de risque sont produits par une équipe dont les hypothèses sont rarement challengées, et les décisions de couverture se prennent sans lecture partagée de l'exposition réellement portée.

Ces deux jours s'adressent à des praticiens confirmés. Les participants reprennent la construction des paramètres de risque et de la perte attendue, comparent les approches de notation interne et les mesures issues du marché, examinent les effets de portefeuille et de concentration, puis étudient les instruments de transfert et de couverture du risque de crédit.

Objectifs pédagogiques

  • Décomposer le risque de crédit en probabilité de défaut, exposition et perte en cas de défaut
  • Comparer les approches de notation interne et les mesures issues du marché
  • Évaluer les effets de concentration et de corrélation au sein d'un portefeuille
  • Analyser les instruments de transfert et de couverture du risque de crédit
  • Interpréter les résultats de tests de résistance appliqués à un portefeuille de crédits

Les points forts

Les paramètres de risque sont recalculés sur un portefeuille de prêts fourni en séance
Les résultats des modèles sont discutés sur leurs hypothèses et leurs angles morts
Les décisions de couverture sont arbitrées sur des cas réels de concentration sectorielle

Programme

1Décomposer le risque de crédit

Des paramètres de risque à la perte attendue

  • Probabilité de défaut, exposition au moment du défaut et perte en cas de défaut
  • Construction de la perte attendue et de la perte inattendue
  • Définition du défaut et qualité des données historiques
  • Effets des garanties et des sûretés sur la perte constatée

2Notation et modélisation

Challenger les modèles autant que leurs résultats

  • Systèmes de notation interne et échelles de notation
  • Méthodes statistiques de construction des scores
  • Validation des modèles et suivi de leur performance
  • Mesures issues du marché et information portée par les spreads
  • Biais et limites des approches quantitatives

3Risque de portefeuille

Voir au-delà de la contrepartie individuelle

  • Concentration par contrepartie, secteur et zone géographique
  • Corrélation des défauts et effets de diversification
  • Mesures de risque appliquées à un portefeuille de crédits
  • Allocation du capital entre les lignes d'activité
  • Tests de résistance sur scénarios macroéconomiques

4Transférer et couvrir le risque

Agir sur l'exposition portée

  • Dérivés de crédit et logique de leur utilisation
  • Titrisation et cession de créances
  • Risque de contrepartie sur les opérations de marché
  • Arbitrage entre coût de la couverture et risque conservé
  • Suivi des limites et reporting aux comités

Public concerné

Analystes et modélisateurs de la direction des risques, ainsi que gestionnaires de portefeuille, structureurs et contrôleurs du risque de crédit.

Prérequis

Bonne maîtrise de l'analyse crédit et bases solides en statistiques et en produits financiers.

Dates et lieux

24 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.