Start a conversation ↗

الوصف

مشتقات الأسهم والمؤشرات: تفكيك الهياكل والتسعير ومتابعة المخاطر

تعرّف على هياكل الأسهم والمؤشرات وتابع سلوكها داخل المحفظة

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

تتخذ مشتقات الأسهم والمؤشرات أشكالاً بالغة التنوع. فالعقود المستقبلية (Futures) والخيارات الحاجزية (Barrier Options) والمنتجات ذاتية الاستدعاء (Auto-callable) والهياكل القائمة على سلة أصول تخضع لمنطق مختلف تمامًا، ومع ذلك تتجاور جميعها داخل المحفظة نفسها. وكثيرًا ما تعاني النقاشات بين مكاتب المبيعات ومديري المحافظ ومسؤولي الرقابة على المخاطر من غياب الدقة في المصطلحات.

برنامج بصيغة قصيرة يتتبع خيط أدوات الأسهم بدلاً من أدوات أسعار الفائدة. تعيد وضع كل عائلة من المنتجات في سياق استخدامها العملي. تحلل سلوك الخيارات الحاجزية والهياكل ذاتية الاستدعاء. وتحدد المخاطر الخاصة المرتبطة بتوزيعات الأرباح والارتباط (Correlation).

أهداف التعلّم

  • تحديد موقع عائلات مشتقات الأسهم واستخداماتها العملية
  • تحليل سلوك الخيار الحاجزي (Barrier Option)
  • تفكيك المنتج المهيكل إلى لبناته الأولية
  • تحديد مخاطر توزيعات الأرباح والارتباط (Correlation)
  • تقييم مدى ملاءمة الهيكل لاحتياج معلن لدى العميل

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تفكيك كل هيكل إلى لبنات أساسية ثم إعادة بنائه أمام المجموعة
إعادة تشغيل سيناريوهات سوقية لملاحظة لحظة اختراق الحاجز
معالجة مخاطر توزيعات الأرباح والارتباط باستخدام مؤشر حقيقي

البرنامج

1عائلات أدوات الأسهم

لمحة شاملة قابلة للاستخدام اليومي

  • التمييز بين العقود المستقبلية (Futures) والعقود الآجلة (Forwards) والخيارات على الأسهم المفردة وعلى المؤشرات
  • تحديد الخصائص المميزة للأصل الأساسي المرتبط بمؤشر
  • معالجة أثر توزيعات الأرباح والإجراءات المؤسسية (Corporate Actions)
  • تحديد موقع الأسواق المنظمة مقابل المعاملات خارج المنصات (OTC)

2الخيارات غير التقليدية والحواجز

فهم ما الذي يُفعّل العائد

  • تحليل الخيارات الحاجزية من نوع Knock-in وKnock-out
  • ملاحظة انقطاع المخاطر في محيط الحاجز
  • مراجعة الخيارات الآسيوية (Asian) والرقمية (Digital)
  • ربط هيكل المنتج بالاحتياج المعلن لدى العميل

3المنتجات المهيكلة والمخاطر الكامنة

التركيب ثم المتابعة

  • تفكيك منتج ذاتي الاستدعاء (Auto-callable) إلى لبنات أولية
  • تحديد مخاطر الارتباط (Correlation) داخل سلة الأصول
  • قياس التعرض للتقلب (Volatility) ولتوزيعات الأرباح
  • متابعة مركز مهيكل عبر الزمن

لمن هذا البرنامج

موظفو المبيعات في قاعات التداول · مديرو المحافظ · مسؤولو الرقابة على المخاطر · العاملون في المكاتب الوسطى لأسواق الأسهم.

المتطلبات المسبقة

الإلمام بأسواق الأسهم وبمبادئ تسعير الخيار التقليدي (Plain Vanilla Option).

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.