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Description

Dérivés sur actions et indices : décomposer, valoriser et suivre les risques

Reconnaître les structures actions et indices puis suivre leur comportement en portefeuille

  • 2 days — 14 h
  • In-person or virtual
  • Intermediate
  • Up to 6 participants

Les dérivés sur actions et indices se présentent sous des formes très variées. Futures, options à barrière, produits à rappel automatique et structures sur panier obéissent à des logiques différentes alors qu'ils cohabitent dans un même portefeuille. Les échanges entre commerciaux de salle, gérants et contrôleurs des risques souffrent souvent de ce vocabulaire flottant.

Un format court qui suit le fil des instruments sur actions et non celui des taux. Vous replacez chaque famille de produits dans son usage concret. Vous analysez le comportement des options à barrière et des structures à rappel automatique. Vous identifiez les risques propres aux dividendes et à la corrélation.

Learning objectives

  • Situer les familles de dérivés sur actions et leurs usages
  • Analyser le comportement d'une option à barrière
  • Décomposer un produit structuré en briques élémentaires
  • Identifier les risques de dividende et de corrélation
  • Apprécier la pertinence d'une structure au regard d'un besoin client exprimé

What makes this programme different

Chaque structure est décomposée en briques puis reconstruite devant le groupe
Des scénarios de marché sont rejoués pour observer le franchissement de barrière
Les risques de dividende et de corrélation sont traités sur un indice réel

Programme

1Familles d'instruments sur actions

Un panorama utile au quotidien

  • Distinguer futures, forwards et options sur action et sur indice
  • Repérer les spécificités d'un sous-jacent indiciel
  • Traiter l'effet des dividendes et des opérations sur titres
  • Situer les marchés organisés face aux opérations de gré à gré

2Options exotiques et barrières

Comprendre ce qui déclenche le versement

  • Analyser les options à barrière activante et désactivante
  • Observer la discontinuité du risque au voisinage de la barrière
  • Aborder les options asiatiques et digitales
  • Relier la structure du produit au besoin exprimé par le client

3Produits structurés et risques portés

Assembler puis surveiller

  • Décomposer un produit à rappel automatique en briques élémentaires
  • Identifier les risques de corrélation au sein d'un panier
  • Mesurer l'exposition à la volatilité et au dividende
  • Suivre une position structurée dans la durée

Who is it for

Commerciaux de salle des marchés, gérants de portefeuille, contrôleurs des risques et collaborateurs de middle office actions.

Prerequisites

Connaître les marchés actions et les principes de valorisation d'une option simple.

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.