Start a conversation ↗

Description

Gestion des risques bancaires : identifier, mesurer et piloter les expositions

Relier mesure du risque, décision de crédit et pilotage des fonds propres au sein d'un établissement bancaire

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Dans beaucoup d'établissements, le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel sont suivis par des équipes qui se parlent peu. Les indicateurs remontent à la direction générale sans que les métiers comprennent ce qui déclenche une alerte ni comment une décision commerciale consomme des fonds propres.

Deux jours pour relier les familles de risques entre elles : cartographier les expositions, comprendre les méthodes de mesure, lire un dispositif de limites et situer le rôle des trois lignes de maîtrise. Les travaux portent sur le profil de risque d'un établissement que les participants commentent puis contestent en comité simulé.

Objectifs pédagogiques

  • Cartographier les familles de risques portées par un établissement bancaire
  • Expliquer les principes de mesure du risque de crédit et du risque de marché
  • Situer le rôle des trois lignes de maîtrise dans le dispositif de contrôle
  • Interpréter un jeu de limites et les indicateurs de dépassement associés
  • Analyser les résultats d'un exercice de simulation de crise
  • Rédiger une alerte de risque exploitable par un comité

Les points forts

Le profil de risque d'un établissement fictif est analysé puis contesté en comité simulé
Les participants traduisent une décision commerciale en consommation de fonds propres
Un dispositif de limites est construit puis testé sur un scénario de dégradation

Programme

1Cartographie des risques bancaires

Nommer les expositions avant de les mesurer

  • Risque de crédit et risque de contrepartie
  • Risques de marché et risque de taux
  • Risque de liquidité et de refinancement
  • Risque opérationnel et risque de non-conformité
  • Articulation entre appétit au risque et stratégie

2Mesure du risque de crédit

De la notation à la provision

  • Notation interne et segmentation des contreparties
  • Probabilité de défaut et perte en cas de défaut
  • Garanties et techniques de réduction du risque
  • Suivi des encours sensibles et déclassement
  • Provisionnement et coût du risque

3Risques de marché, de liquidité et opérationnels

Mesurer ce qui bouge vite

  • Sensibilité des positions et valeur en risque
  • Suivi des expositions et respect des limites
  • Impasses de liquidité et réserves d'actifs liquides
  • Collecte et analyse des incidents opérationnels
  • Plan de continuité d'activité

4Gouvernance et pilotage du dispositif

Faire du risque un outil de décision

  • Trois lignes de maîtrise et partage des responsabilités
  • Comités des risques et contenu du reporting
  • Fonds propres et allocation aux métiers
  • Exercices de simulation de crise
  • Diffusion de la culture risque dans les métiers

Public concerné

Chargés de clientèle, analystes, contrôleurs internes et collaborateurs des fonctions risques en établissement bancaire.

Prérequis

Exercer en établissement bancaire et en connaître les activités principales.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.