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Description

Gestion des risques bancaires : identifier, mesurer et piloter les expositions

Relier mesure du risque, décision de crédit et pilotage des fonds propres au sein d'un établissement bancaire

  • 2 days — 14 h
  • In-person or virtual
  • Intermediate
  • Up to 6 participants

Dans beaucoup d'établissements, le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel sont suivis par des équipes qui se parlent peu. Les indicateurs remontent à la direction générale sans que les métiers comprennent ce qui déclenche une alerte ni comment une décision commerciale consomme des fonds propres.

Deux jours pour relier les familles de risques entre elles : cartographier les expositions, comprendre les méthodes de mesure, lire un dispositif de limites et situer le rôle des trois lignes de maîtrise. Les travaux portent sur le profil de risque d'un établissement que les participants commentent puis contestent en comité simulé.

Learning objectives

  • Cartographier les familles de risques portées par un établissement bancaire
  • Expliquer les principes de mesure du risque de crédit et du risque de marché
  • Situer le rôle des trois lignes de maîtrise dans le dispositif de contrôle
  • Interpréter un jeu de limites et les indicateurs de dépassement associés
  • Analyser les résultats d'un exercice de simulation de crise
  • Rédiger une alerte de risque exploitable par un comité

What makes this programme different

Le profil de risque d'un établissement fictif est analysé puis contesté en comité simulé
Les participants traduisent une décision commerciale en consommation de fonds propres
Un dispositif de limites est construit puis testé sur un scénario de dégradation

Programme

1Cartographie des risques bancaires

Nommer les expositions avant de les mesurer

  • Risque de crédit et risque de contrepartie
  • Risques de marché et risque de taux
  • Risque de liquidité et de refinancement
  • Risque opérationnel et risque de non-conformité
  • Articulation entre appétit au risque et stratégie

2Mesure du risque de crédit

De la notation à la provision

  • Notation interne et segmentation des contreparties
  • Probabilité de défaut et perte en cas de défaut
  • Garanties et techniques de réduction du risque
  • Suivi des encours sensibles et déclassement
  • Provisionnement et coût du risque

3Risques de marché, de liquidité et opérationnels

Mesurer ce qui bouge vite

  • Sensibilité des positions et valeur en risque
  • Suivi des expositions et respect des limites
  • Impasses de liquidité et réserves d'actifs liquides
  • Collecte et analyse des incidents opérationnels
  • Plan de continuité d'activité

4Gouvernance et pilotage du dispositif

Faire du risque un outil de décision

  • Trois lignes de maîtrise et partage des responsabilités
  • Comités des risques et contenu du reporting
  • Fonds propres et allocation aux métiers
  • Exercices de simulation de crise
  • Diffusion de la culture risque dans les métiers

Who is it for

Chargés de clientèle, analystes, contrôleurs internes et collaborateurs des fonctions risques en établissement bancaire.

Prerequisites

Exercer en établissement bancaire et en connaître les activités principales.

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.